Discontinuidad en la Bolsa Mexicana de Valores

Aplicando procesos Poisson-Gaussianos a los activos nacionales. Desechando la Distribución Normal.
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ISBN-13:
9783844341010
Einband:
Paperback
Seiten:
92
Autor:
Guillermo Einar Moreno Quezada
Gewicht:
153 g
Format:
220x150x6 mm
Sprache:
Spanisch
Beschreibung:
La administración de riesgos actual se divide en tres grandes temas: el cálculo de productos derivados, la modelación de las tasas de interés y el área de riesgos financieros y económicos. Específicamente, desde los trabajos realizados por Bachelier (1900), la modelación financiera ha involucrado la presencia del movimiento Browniano. Lo anterior nos conduce a mantener supuestos que incluyen desde comportamientos log normales por parte de los rendimientos de los activos hasta varianzas que no son proporcionales al tiempo. Este libro propone el uso de una distribución diferente a la distribución normal para la teoría financiera utilizando los rendimientos de un grupo de activos nacionales. Se trata del uso del modelo Poisson-Gaussiano. Se aplica una aproximación propuesta por Sanjiv Das (1998) en la obtención de la función de verosimilitud para el caso de once activos pertenecientes a la Bolsa Mexicana de Valores y sus series correspondientes del 1º de enero de 1994 al 31 de diciembre de 2004.

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