A Quantitative Liquidity Model for Banks
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A Quantitative Liquidity Model for Banks

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ISBN-13:
9783834985545
Einband:
Ebook
Seiten:
223
Autor:
Christian Schmaltz
eBook Typ:
PDF
eBook Format:
EPUB
Kopierschutz:
1 - PDF Watermark
Sprache:
Englisch
Beschreibung:
liquidity concepts; liquidity strategies of banks; modelling framework; cash flow model; liquidity transfer pricing; liquidity optimization
Christian Schmaltz identifies product cash flows, funding spread, funding capacity, haircuts, and short-term interest rates as key liquidity variables. Then, he assumes specific stochastic processes for the key variables leading to a particular liquidity model. The model is used to derive liquidity funds transfer prices and to optimally manage liquidity.

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