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Risikopräferenzen für zeitoptimale Portfolioselektion

 Taschenbuch
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ISBN-13:
9783834924780
Einband:
Taschenbuch
Erscheinungsdatum:
01.08.2010
Seiten:
312
Autor:
Martin Bouzaima
Gewicht:
444 g
Format:
213x151x22 mm
Sprache:
Deutsch
Beschreibung:

Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Thomas Burkhardt
In den Modellen zur zeitoptimalen Portfolioselektion legt der Anleger einen angestrebten Portfoliowert fest. Dabei wird angenommen, dass sich seine Präferenzen über Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Zielerreichungszeiten bis zum erstmaligen Erreichen des Zielwerts beschreiben lassen. Martin Bouzaima analysiert diese Risikopräferenzen und legt Grundlagen zur entscheidungstheoretischen Fundierung von Präferenzfunktionen. Seine Ergebnisse deuten darauf hin, dass Risikofreude die Standardrisikoneigung über Zielerreichungszeiten ist. Dies beeinflusst z.B. die Spezifikation von Regeln stochastischer Dominanz und die Charakterisierung effizienter, zeitoptimaler Portfolios.
Entscheidungstheorie für zeitoptimale Entscheidungen; Analyse der Risikoneigung über Zielerreichungszeiten auf Basis der klassischen Zeitpräferenztheorie, eines neuen St.-Petersburg-Spiels und ökonomischer Experimente
In den Modellen zur zeitoptimalen Portfolioselektion legt der Anleger einen angestrebten Portfoliowert fest. Dabei wird angenommen, dass sich seine Präferenzen über Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Zielerreichungszeiten bis zum erstmaligen Erreichen des Zielwerts beschreiben lassen. Martin Bouzaima analysiert diese Risikopräferenzen und legt Grundlagen zur entscheidungstheoretischen Fundierung von Präferenzfunktionen. Seine Ergebnisse deuten darauf hin, dass Risikofreude die Standardrisikoneigung über Zielerreichungszeiten ist. Dies beeinflusst z.B. die Spezifikation von Regeln stochastischer Dominanz und die Charakterisierung effizienter, zeitoptimaler Portfolios.