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Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien
Eine empirische Studie am Beispiel der Ergebnismeldungen von NASDAQ-Unternehmen
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46,99 €*
ISBN-13:
9783658244439
Veröffentl:
2018
Seiten:
297
Autor:
Waldemar Wagner
Serie:
Komplexität, Entrepreneurship und Ökonomische Bildung
eBook Typ:
PDF
eBook Format:
EPUB
Kopierschutz:
1 - PDF Watermark
Sprache:
Deutsch
Beschreibung:
Um die klassische Eventstudie zu erweitern, entwickelt Waldemar Wagner ein theoriegestütztes Verfahren. Hierfür verwendet der Autor die Methoden der Theorien Nichtlinearer Dynamischer Systeme, um neben den linearen Abhängigkeiten in ökonomischen Zeitreihen auch die Existenz und zeitliche Entwicklung von nichtlinearen Abhängigkeiten zu identifizieren. Die daraus resultierenden Erkenntnisse liefern einen bedeutsamen Beitrag zur Untersuchung der Theorie Effizienter Märkte und bieten die Grundlage für vollkommen neuartige Forschungsansätze für die Identifikation von systematischen Marktineffizienzen im Umfeld von wiederkehrenden Ereignissen.
Um die klassische Eventstudie zu erweitern, entwickelt Waldemar Wagner ein theoriegestutztes Verfahren. Hierfur verwendet der Autor die Methoden der Theorien Nichtlinearer Dynamischer Systeme, um neben den linearen Abhangigkeiten in okonomischen Zeitreihen auch die Existenz und zeitliche Entwicklung von nichtlinearen Abhangigkeiten zu identifizieren. Die daraus resultierenden Erkenntnisse liefern einen bedeutsamen Beitrag zur Untersuchung der Theorie Effizienter Markte und bieten die Grundlage fur vollkommen neuartige Forschungsansatze fur die Identifikation von systematischen Marktineffizienzen im Umfeld von wiederkehrenden Ereignissen.
Die Messung der Markteffizienz mithilfe von Dimensionalitätskonzepten.- Besonderheiten und Limitationen der Dimensionsmaße im Einsatz mit ökonomischen Daten.- PD2-Eventstudie als Methode zum Nachweis temporärer Änderungen in den Nichtlinearitäten.