Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien

Eine empirische Studie am Beispiel der Ergebnismeldungen von NASDAQ-Unternehmen
 Book
Sofort lieferbar | Lieferzeit:3-5 Tage I

59,99 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783658244422
Einband:
Book
Erscheinungsdatum:
04.02.2019
Seiten:
316
Autor:
Waldemar Wagner
Gewicht:
419 g
Format:
213x149x22 mm
Sprache:
Deutsch
Beschreibung:
Eine wirtschaftswissenschaftliche Studie
Die Messung der Markteffizienz mithilfe von Dimensionalitätskonzepten.- Besonderheiten und Limitationen der Dimensionsmaße im Einsatz mit ökonomischen Daten.- PD2-Eventstudie als Methode zum Nachweis temporärer Änderungen in den Nichtlinearitäten.
Um die klassische Eventstudie zu erweitern, entwickelt Waldemar Wagner ein theoriegestütztes Verfahren. Hierfür verwendet der Autor die Methoden der Theorien Nichtlinearer Dynamischer Systeme, um neben den linearen Abhängigkeiten in ökonomischen Zeitreihen auch die Existenz und zeitliche Entwicklung von nichtlinearen Abhängigkeiten zu identifizieren. Die daraus resultierenden Erkenntnisse liefern einen bedeutsamen Beitrag zur Untersuchung der Theorie Effizienter Märkte und bieten die Grundlage für vollkommen neuartige Forschungsansätze für die Identifikation von systematischen Marktineffizienzen im Umfeld von wiederkehrenden Ereignissen.

Kunden Rezensionen

Zu diesem Artikel ist noch keine Rezension vorhanden.
Helfen sie anderen Besuchern und verfassen Sie selbst eine Rezension.