Pricing von Basket CDS
Pricing mittels Gaußscher Kopula, t-Student Kopula und Contagion Hazard Rates
Paperback
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ISBN-13:
9783330517615
Veröffentl:
2017
Einband:
Paperback
Erscheinungsdatum:
16.05.2017
Seiten:
52
Autor:
Robert Pacher
Gewicht:
96 g
Format:
220x150x4 mm
Sprache:
Deutsch
Beschreibung:
Über die letzten Jahrzehnte hat sich die Verwendung von Basket Derivaten für den Risikotransfer zwischen Banken sehr großer Beliebtheit erfreut. Auch heute noch verwenden Banken diese Art von strukturierten Derivaten, welche als Absicherungsinstrumente verwendet werden können, um die potentiellen Gefahren eines Kreditausfalls zu reduzieren. Der Basket Credit Default Swap ist vom Pricing als Ausnahme zu verstehen, da für dieses Derivat umfangreiche vertragliche Verhandlungen zuvor abgeschlossen sein müssen.